Сравнение DEFI с ETHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD).
DEFI и ETHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. ETHD - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 7 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DEFI и ETHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -23.07% | -6.87% | 34.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 32.98% | -72.49% | -42.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 32.98%.
DEFI
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -17.79%
- С начала года
- 32.98%
- 6 месяцев
- 111.30%
- 1 год
- -83.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и ETHD
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Доходность на риск
DEFI vs. ETHD — Ранг доходности на риск
DEFI
ETHD
Сравнение DEFI c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.55 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | -0.55 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.87 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.98 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.39 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и ETHD составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и ETHD
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 80.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 80.46% | 156.62% | 19.15% |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и ETHD
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и ETHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -95.59% | +45.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -95.50% | +45.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -89.61% | +43.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -63.69% | +49.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 84.92% | -61.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и ETHD
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 10.80%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 36.50%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 36.50% | -25.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 106.68% | -69.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 150.77% | -105.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 146.66% | -96.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 146.66% | -96.77% |