Сравнение DEFI с ETHD
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. DEFI is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, DEFI returned -46.11% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
DEFI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -32.40%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -46.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -26.43% | -6.87% | 31.53% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between DEFI and ETHD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between DEFI and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. ETHD — Ранг доходности на риск
DEFI
ETHD
Сравнение DEFI c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.17 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.27 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и ETHD
Максимальная просадка DEFI за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -95.59% | +42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -60.45% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -89.82% | +41.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -67.04% | +48.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 38.15% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и ETHD
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 11.04%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 29.48% | -18.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | 94.34% | -59.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 136.33% | -91.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.61% | 141.48% | -92.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 141.48% | -92.87% |
Сравнение комиссий DEFI и ETHD
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и ETHD
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and ETHD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to DEFI (11.04%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -53.19% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -46.11% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 11.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -46.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for DEFI.
They also come from different issuers: Hashdex and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор