Сравнение DEFI с AETH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH).
DEFI и AETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DEFI и AETH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -21.46% | -6.87% | 36.09% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -5.52% | -0.11% | -9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -5.52%.
DEFI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -27.06%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и AETH
И DEFI, и AETH имеют комиссию равную 0.90%.
Доходность на риск
DEFI vs. AETH — Ранг доходности на риск
DEFI
AETH
Сравнение DEFI c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.55 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.25 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.67 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 1.07 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.55 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.43 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и AETH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и AETH
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.55% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и AETH
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, примерно равная максимальной просадке AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и AETH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -47.78% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -41.40% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.33% | -41.19% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -23.51% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 25.81% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и AETH
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 12.90%, в то время как у Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 18.61% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 28.66% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.25% | 51.00% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 56.15% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 56.15% | -6.23% |