Сравнение DEF с VGT
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности DEF и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 25.49%
Сравнение доходности по годам DEF и VGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% |
Correlation
The correlation between DEF and VGT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение распределения секторов DEF и VGT
Секторы
DEF
VGT
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
DEF
VGT
Финансовые услуги
DEF
VGT
Промышленность
DEF
VGT
Потребительский защитный сектор
DEF
VGT
-
Технологии
DEF
VGT
Потребительский циклический сектор
DEF
VGT
Коммунальные услуги
DEF
VGT
-
Коммуникационные услуги
DEF
VGT
Недвижимость
DEF
VGT
-
Сырьевые материалы
DEF
VGT
Энергетика
DEF
VGT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. VGT — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение DEF c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и VGT
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -54.63% | +43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -7.71% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -7.95% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 22.72% | +44.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 25.55% | +41.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 24.77% | +42.19% |
Сравнение комиссий DEF и VGT
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и VGT
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and VGT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for DEF.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while VGT is Technology Equities. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для DEF и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор