PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEF с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

DEF и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEF и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEF и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-3.82%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.33% против 21.51% соответственно.

DEF

1 день
0.42%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.80%
1 год
6.14%
3 года*
9.94%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.33%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с VTIDEF с PPA
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий DEF и VGT

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

DEF
Invesco Defensive Equity ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

DEF vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.10

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.67

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.88

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

5.77

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.10

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между DEF и VGT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и VGT

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок DEF и VGT

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-54.63%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-16.40%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-35.07%

+17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-35.07%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-11.66%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-8.00%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

5.35%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и VGT

Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

8.03%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

16.35%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

27.27%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

25.06%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

24.48%

-8.47%