PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с VGK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности DEF и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEF

1 день
-3.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGK

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.13%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.16%
1 год
19.10%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и VGK

2026 (YTD)
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		1.40%

Correlation

The correlation between DEF and VGK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.01

Сравнение распределения секторов DEF и VGK

Секторы
DEF
VGK

Здравоохранение

16.8%
11.9%

Финансовые услуги

16.1%
23.6%

Промышленность

15.6%
19.3%

Потребительский защитный сектор

12.9%
8.4%

Технологии

12.1%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.8%

Коммунальные услуги

4.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.3%

Недвижимость

3.8%
1.5%

Сырьевые материалы

2.1%
5.3%

Энергетика

1.0%
5.3%

Здравоохранение

DEF
16.8%
VGK
11.9%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
VGK
23.6%

Промышленность

DEF
15.6%
VGK
19.3%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
VGK
8.4%

Технологии

DEF
12.1%
VGK
8.2%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
VGK
6.8%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
VGK
4.7%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
VGK
3.3%

Недвижимость

DEF
3.8%
VGK
1.5%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
VGK
5.3%

Энергетика

DEF
1.0%
VGK
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

DEF vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.79

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.89

—

DEF vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEF и VGK

Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-63.61%

+52.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-1.91%

-9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-13.31%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и VGK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.96%

15.81%

+51.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.96%

17.96%

+49.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.96%

18.56%

+48.40%

Сравнение комиссий DEF и VGK

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и VGK

DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.95%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

DEF and VGK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

VGK has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for DEF.

DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while VGK is Europe Equities. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.06% for VGK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор