PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с TILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с TILT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for TILT.

Доходность

Сравнение доходности DEF и TILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEF

1 день
-3.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TILT

1 день
-0.90%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.45%
6 месяцев
8.42%
1 год
25.74%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и TILT

2026 (YTD)
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		0.53%

Correlation

The correlation between DEF and TILT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.26

Сравнение распределения секторов DEF и TILT

Секторы
DEF
TILT

Здравоохранение

16.8%
9.2%

Финансовые услуги

16.1%
15.3%

Промышленность

15.6%
9.7%

Потребительский защитный сектор

12.9%
4.3%

Технологии

12.1%
30.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Коммунальные услуги

4.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.3%

Недвижимость

3.8%
3.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.7%

Энергетика

1.0%
4.3%

Здравоохранение

DEF
16.8%
TILT
9.2%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
TILT
15.3%

Промышленность

DEF
15.6%
TILT
9.7%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
TILT
4.3%

Технологии

DEF
12.1%
TILT
30.4%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
TILT
10.6%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
TILT
2.2%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
TILT
8.3%

Недвижимость

DEF
3.8%
TILT
3.0%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
TILT
2.7%

Энергетика

DEF
1.0%
TILT
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с AVUVTILT с FVTILT с SPYVTILT с QYLD

Доходность на риск

DEF vs. TILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TILT
Ранг доходности на риск TILT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c TILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFTILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.04

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.82

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.10

—

DEF vs. TILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEF и TILT

Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки TILT в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и TILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFTILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-38.46%

+27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-1.90%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-4.22%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и TILT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFTILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.96%

12.69%

+54.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.96%

17.44%

+49.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.96%

18.75%

+48.21%

Сравнение комиссий DEF и TILT

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TILT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и TILT

DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.10%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DEF and TILT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

TILT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for DEF.

DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while TILT is Large Cap Blend Equities. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index. They also come from different issuers: Invesco and FlexShares. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.25% for TILT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и TILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор