PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с TILT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEF с TILT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT).

DEF и TILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEF и TILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEF и TILT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-4.22%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		-2.73%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у TILT с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям TILT по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.78% соответственно.

DEF

1 день
1.63%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-3.94%
1 год
5.85%
3 года*
9.79%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.28%

TILT

1 день
2.64%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
0.23%
1 год
18.78%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.89%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с VTIDEF с SPLV
Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с FVTILT с SPYTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD

Сравнение комиссий DEF и TILT

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TILT в 0.25%.

DEF
Invesco Defensive Equity ETF
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Доходность на риск

DEF vs. TILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c TILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFTILTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.01

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.53

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.48

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

7.08

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. TILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TILT равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и TILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFTILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.01

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между DEF и TILT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и TILT

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TILT в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.22%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DEF и TILT

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки TILT в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и TILT.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFTILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-38.46%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.06%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-24.12%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-38.46%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-6.09%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.27%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.73%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и TILT

Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.03%, в то время как у FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFTILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.13%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.77%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.69%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

17.42%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

18.75%

-2.74%