PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEF с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности DEF и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и SPYG

2026 (YTD)
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		1.35%

Correlation

The correlation between DEF and SPYG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.12

Сравнение распределения секторов DEF и SPYG

Секторы
DEF
SPYG

Здравоохранение

16.8%
6.2%

Финансовые услуги

16.1%
8.9%

Промышленность

15.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

12.9%
1.0%

Технологии

12.1%
52.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.5%

Коммунальные услуги

4.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
15.9%

Недвижимость

3.8%
0.6%

Сырьевые материалы

2.1%
0.4%

Энергетика

1.0%
0.1%

Здравоохранение

DEF
16.8%
SPYG
6.2%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
SPYG
8.9%

Промышленность

DEF
15.6%
SPYG
5.2%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
SPYG
1.0%

Технологии

DEF
12.1%
SPYG
52.0%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
SPYG
8.5%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
SPYG
1.2%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
SPYG
15.9%

Недвижимость

DEF
3.8%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
SPYG
0.4%

Энергетика

DEF
1.0%
SPYG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPYDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

DEF vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.31

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.38

—

DEF vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEF и SPYG

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-67.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.65%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-24.23%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и SPYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.74%

—

Сравнение комиссий DEF и SPYG

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и SPYG

DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

DEF and SPYG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

SPYG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for DEF.

DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.04% for SPYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор