Сравнение DEF с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
DEF и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -4.22% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.17% соответственно.
DEF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.28%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и RSP
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
DEF vs. RSP — Ранг доходности на риск
DEF
RSP
Сравнение DEF c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.15 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.08 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 4.89 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DEF и RSP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и RSP
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и RSP
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -59.92% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.54% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -21.38% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -39.04% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -5.97% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.69% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.78% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и RSP
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.03%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.47% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.83% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 17.17% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 16.20% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 18.36% | -2.35% |