PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEF с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEF и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEF и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
DEF
Invesco Defensive Equity ETF
-3.82%11.71%13.18%10.58%-7.67%7.18%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


DEF

1 день
0.42%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.80%
1 год
6.14%
3 года*
9.94%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.33%

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Defensive Equity ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий DEF и QCLR

DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

DEF vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEF
Ранг доходности на риск DEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEFQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.95

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.41

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.14

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

4.57

-2.28

DEF vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEFQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между DEF и QCLR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и QCLR

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF
0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEF и QCLR

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


DEFQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-21.77%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.22%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-8.10%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.32%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.56%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и QCLR

Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеют волатильность 4.06% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEFQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.93%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.56%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.08%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

12.61%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

12.61%

+3.40%