PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с PBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Invesco - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности DEF и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEF

1 день
-3.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.30%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и PBUS

2026 (YTD)
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		-0.15%

Correlation

The correlation between DEF and PBUS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.26

Сравнение распределения секторов DEF и PBUS

Секторы
DEF
PBUS

Здравоохранение

16.8%
8.4%

Финансовые услуги

16.1%
10.9%

Промышленность

15.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

12.9%
4.4%

Технологии

12.1%
38.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Коммунальные услуги

4.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.7%

Недвижимость

3.8%
1.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Энергетика

1.0%
3.2%

Здравоохранение

DEF
16.8%
PBUS
8.4%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
PBUS
10.9%

Промышленность

DEF
15.6%
PBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
PBUS
4.4%

Технологии

DEF
12.1%
PBUS
38.9%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
PBUS
9.9%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
PBUS
2.0%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
PBUS
10.7%

Недвижимость

DEF
3.8%
PBUS
1.8%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
PBUS
1.7%

Энергетика

DEF
1.0%
PBUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

DEF vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.84

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.32

—

DEF vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEF и PBUS

Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-33.15%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-3.08%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-5.11%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и PBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.96%

12.77%

+54.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.96%

17.16%

+49.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.96%

19.34%

+47.62%

Сравнение комиссий DEF и PBUS

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и PBUS

DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

DEF and PBUS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for DEF.

DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.04% for PBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор