Сравнение DEF с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
DEF и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 10.33% против 16.97% соответственно.
DEF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и MGK
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
DEF vs. MGK — Ранг доходности на риск
DEF
MGK
Сравнение DEF c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.39 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.23 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 4.27 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DEF и MGK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и MGK
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и MGK
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, примерно равная максимальной просадке MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -47.97% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -16.85% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -36.01% | +18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -36.01% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -12.56% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -7.51% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.87% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и MGK
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 7.13% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 12.93% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 23.35% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 22.63% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 21.82% | -5.81% |