PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEF с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEF и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEF и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
DEF
Invesco Defensive Equity ETF
-3.82%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%13.13%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


DEF

1 день
0.42%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.80%
1 год
6.14%
3 года*
9.94%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.33%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Defensive Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий DEF и IQM

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

DEF vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEF
Ранг доходности на риск DEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEFIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.72

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.33

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

4.00

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

12.47

-10.17

DEF vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEFIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.72

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между DEF и IQM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и IQM

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF
0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEF и IQM

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


DEFIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-44.91%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-14.71%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-44.91%

+27.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-6.86%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-12.55%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.72%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и IQM

Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.06%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEFIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

12.71%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

23.53%

-14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

33.40%

-18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

28.67%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

30.73%

-14.72%