Сравнение DEF с IQM
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DEF is passively managed, while IQM is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности DEF и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 35.15%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 66.07%
- 3 года*
- 35.52%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEF и IQM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 6.06% |
Correlation
The correlation between DEF and IQM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов DEF и IQM
Секторы
DEF
IQM
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Здравоохранение
DEF
IQM
Финансовые услуги
DEF
IQM
-
Промышленность
DEF
IQM
Потребительский защитный сектор
DEF
IQM
-
Технологии
DEF
IQM
Потребительский циклический сектор
DEF
IQM
Коммунальные услуги
DEF
IQM
Коммуникационные услуги
DEF
IQM
Недвижимость
DEF
IQM
-
Сырьевые материалы
DEF
IQM
-
Энергетика
DEF
IQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. IQM — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQM
Сравнение DEF c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и IQM
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -44.91% | +33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -6.20% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -12.18% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 31.47% | +35.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 29.56% | +37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 31.10% | +35.86% |
Сравнение комиссий DEF и IQM
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и IQM
Ни DEF, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and IQM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
DEF and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.50% for IQM.
Подберите оптимальное распределение для DEF и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор