Сравнение DEF с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и iShares Global 100 ETF (IOO).
DEF и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEF показывает доходность -3.82%, а IOO немного выше – -3.64%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 10.33% против 15.13% соответственно.
DEF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и IOO
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
DEF vs. IOO — Ранг доходности на риск
DEF
IOO
Сравнение DEF c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.44 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.13 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.26 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 10.66 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.44 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DEF и IOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и IOO
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и IOO
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -55.85% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.40% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -23.52% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -31.43% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.98% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -11.34% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.63% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и IOO
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.06%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.23% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 10.71% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 19.24% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 16.97% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.74% | -1.73% |