Сравнение DEF с CERY
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. DEF charges 0.53%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности DEF и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEF и CERY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | -6.02% |
Correlation
The correlation between DEF and CERY is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | -0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. CERY — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CERY
Сравнение DEF c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и CERY
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -12.44% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -12.44% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -2.29% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 15.66% | +51.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 14.74% | +52.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 14.74% | +52.22% |
Сравнение комиссий DEF и CERY
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и CERY
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.99% | 0.52% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and CERY have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for DEF.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while CERY is Commodities. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для DEF и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор