Сравнение DEEP с TSCV
DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DEEP is passively managed, while TSCV is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for TSCV.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у TSCV с доходностью 15.89%.
DEEP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.15%
TSCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEEP и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 12.39% | 7.36% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 15.89% | 6.24% |
Correlation
The correlation between DEEP and TSCV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEEP vs. TSCV — Ранг доходности на риск
DEEP
TSCV
Сравнение DEEP c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.84 | -2.54 |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и TSCV
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEEP | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -10.17% | -42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.70% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -2.11% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEEP | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 16.80% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 16.80% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 16.80% | +7.47% |
Сравнение комиссий DEEP и TSCV
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TSCV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и TSCV
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности TSCV в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.52% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEEP and TSCV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.
DEEP has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Thrivent. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.60% for TSCV.
Подберите оптимальное распределение для DEEP и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор