Сравнение DEEF с SNPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).
DEEF и SNPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEF и SNPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEF и SNPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 6.83% | 32.36% | 2.77% | 16.99% | -16.94% | 9.22% | 7.90% | 7.19% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | -3.68% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEF показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью -3.68%.
DEEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 8.12%
SNPE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEF и SNPE
DEEF берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DEEF vs. SNPE — Ранг доходности на риск
DEEF
SNPE
Сравнение DEEF c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEF | SNPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.08 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.64 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.64 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 7.56 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEF | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.08 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.78 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DEEF и SNPE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEF и SNPE
Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SNPE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 3.49% | 3.63% | 4.04% | 3.96% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.04% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEF и SNPE
Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и SNPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEF | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -33.37% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -12.37% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -24.65% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -6.12% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -5.06% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.69% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEF и SNPE
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что DEEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEF | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.28% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.34% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 18.28% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 17.10% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 19.82% | -3.58% |