PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEF с DBJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DEEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEEF returned 8.28%/yr vs 16.54%/yr for DBJP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции DEEF уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 8.28% против 16.54% соответственно.

DEEF

1 день
-0.08%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.80%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.28%

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		10.24%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between DEEF and DBJP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.64

The correlation between DEEF and DBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEF и DBJP

Секторы
DEEF
DBJP

Промышленность

23.4%
26.0%

Финансовые услуги

14.2%
17.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.2%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.6%

Сырьевые материалы

9.6%
3.0%

Коммунальные услуги

6.8%
1.1%

Недвижимость

5.4%
2.3%

Энергетика

4.9%
1.1%

Технологии

4.8%
19.1%

Здравоохранение

4.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.9%

Промышленность

DEEF
23.4%
DBJP
26.0%

Финансовые услуги

DEEF
14.2%
DBJP
17.5%

Потребительский циклический сектор

DEEF
10.8%
DBJP
12.2%

Потребительский защитный сектор

DEEF
9.7%
DBJP
3.6%

Сырьевые материалы

DEEF
9.6%
DBJP
3.0%

Коммунальные услуги

DEEF
6.8%
DBJP
1.1%

Недвижимость

DEEF
5.4%
DBJP
2.3%

Энергетика

DEEF
4.9%
DBJP
1.1%

Технологии

DEEF
4.8%
DBJP
19.1%

Здравоохранение

DEEF
4.4%
DBJP
6.3%

Коммуникационные услуги

DEEF
4.2%
DBJP
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EFAV
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA

Доходность на риск

DEEF vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.83

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.89

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

5.09

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

19.86

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.83

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.14

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DEEF и DBJP

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEFDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-31.30%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.39%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-21.50%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-21.50%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-31.30%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

0.00%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.29%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.66%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и DBJP

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 3.88% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEFDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.85%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

13.79%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

18.69%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

18.93%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

19.46%

-3.17%

Сравнение комиссий DEEF и DBJP

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и DBJP

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DBJP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.38%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEF and DBJP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEF has higher volatility (3.88%) compared to DBJP (3.85%). In terms of maximum drawdown, DEEF dropped -36.48% vs DBJP's -31.30%.

On 10-year performance, DBJP leads with 16.54% vs 8.28% for DEEF. On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 16.54% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DEEF has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.34% for DBJP.

DEEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBJP is Japan Equities. DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Xtrackers. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор