PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEF с DBJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).

DEEF и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEF и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		6.83%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции DEEF уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 8.12% против 15.47% соответственно.

DEEF

1 день
1.34%
1 месяц
-5.05%
С начала года
6.83%
6 месяцев
12.08%
1 год
32.29%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.12%

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EEMDEEF с HDEF
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA

Сравнение комиссий DEEF и DBJP

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.

DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Доходность на риск

DEEF vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFDBJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.94

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.62

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.69

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

14.11

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.94

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.02

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между DEEF и DBJP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и DBJP

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности DBJP в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.49%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DEEF и DBJP

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и DBJP.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEFDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-31.30%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-12.11%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-21.50%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-31.30%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-4.71%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-7.35%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.16%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и DBJP

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 7.37% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEFDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.74%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

14.81%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

23.64%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

18.88%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

19.78%

-3.54%