PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEF с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - DEEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEEF

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.99%
6 месяцев
11.66%
1 год
21.77%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.16%

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		8.99%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between DEEF and CN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.47

The correlation between DEEF and CN shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEEF и CN

Секторы
DEEF
CN

Промышленность

23.4%
1.0%

Финансовые услуги

14.2%
55.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
5.4%

Потребительский защитный сектор

9.7%
0.3%

Сырьевые материалы

9.6%
0.6%

Коммунальные услуги

6.8%
0.2%

Недвижимость

5.4%
0.8%

Энергетика

4.9%
0.9%

Технологии

4.8%
0.3%

Здравоохранение

4.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
0.4%

Промышленность

DEEF
23.4%
CN
1.0%

Финансовые услуги

DEEF
14.2%
CN
55.1%

Потребительский циклический сектор

DEEF
10.8%
CN
5.4%

Потребительский защитный сектор

DEEF
9.7%
CN
0.3%

Сырьевые материалы

DEEF
9.6%
CN
0.6%

Коммунальные услуги

DEEF
6.8%
CN
0.2%

Недвижимость

DEEF
5.4%
CN
0.8%

Энергетика

DEEF
4.9%
CN
0.9%

Технологии

DEEF
4.8%
CN
0.3%

Здравоохранение

DEEF
4.4%
CN
0.8%

Коммуникационные услуги

DEEF
4.2%
CN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с EFAVDEEF с VXUS
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

DEEF vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

—

—

Просадки

Сравнение просадок DEEF и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEFCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEFCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

—

—

Сравнение комиссий DEEF и CN

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и CN

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.42%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEF and CN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

DEEF has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for CN.

DEEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CN is China Equities. DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор