Сравнение DEED с SPMB
DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) and SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. DEED is actively managed, while SPMB is passively managed. Over the past 5 years, DEED returned 0.23%/yr vs 0.31%/yr for SPMB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEED charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SPMB.
Доходность
Сравнение доходности DEED и SPMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEED показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SPMB с доходностью 0.65%.
DEED
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
SPMB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам DEED и SPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 0.41% | 8.91% | 3.19% | 6.43% | -16.03% | 1.62% | 4.71% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.65% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 0.22% |
Correlation
The correlation between DEED and SPMB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.77 |
The correlation between DEED and SPMB shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEED vs. SPMB — Ранг доходности на риск
DEED
SPMB
Сравнение DEED c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEED | SPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.19 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 7.16 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEED | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DEED и SPMB
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и SPMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEED | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -18.03% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.89% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -7.66% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -17.49% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.45% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -2.85% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.88% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и SPMB
Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.10%, в то время как у SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEED | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.58% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 3.08% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 4.28% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 6.77% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 7.61% | -1.64% |
Сравнение комиссий DEED и SPMB
DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и SPMB
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SPMB в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.27% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.08% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
DEED and SPMB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMB has higher volatility (1.58%) compared to DEED (1.10%). In terms of maximum drawdown, DEED dropped -19.96% vs SPMB's -18.03%.
On 5-year performance, SPMB leads with 0.31% vs 0.23% for DEED. On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DEED has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPMB has performed better with a 0.31% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DEED.
DEED has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.08% for SPMB.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for DEED and 0.04% for SPMB.
DEED currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEED и SPMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор