PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEED с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEED с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

DEED и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DEED и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEED и ROBT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		-0.24%8.91%3.19%6.43%-16.03%1.62%4.71%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%60.21%

Доходность по периодам

С начала года, DEED показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

DEED

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.96%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Securitized Plus ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с DEED:
DEED с ALLWDEED с JSIDEED с SPYDEED с DCREDEED с EVMODEED с MBSDDEED с AIRR
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий DEED и ROBT

И DEED, и ROBT имеют комиссию равную 0.65%.

DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

DEED vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEED
Ранг доходности на риск DEED: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEED: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEED: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEED: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEED: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEED: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEED c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEDROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.52

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.93

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.69

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

2.20

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEED vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEED на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEED и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEDROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.52

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.05

Корреляция

Корреляция между DEED и ROBT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEED и ROBT

Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		4.17%4.10%5.73%5.59%2.43%1.93%1.60%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок DEED и ROBT

Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEDROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-44.47%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-21.66%

+18.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-43.26%

+23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-20.02%

+17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-16.09%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

6.82%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DEED и ROBT

Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.75%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEDROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

8.69%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

18.27%

-15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

27.73%

-23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

24.99%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

25.50%

-19.47%