PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEED с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEED с LMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).

DEED и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DEED и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEED и LMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		-0.24%8.91%3.19%6.43%-16.03%1.62%4.71%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, DEED показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%.

DEED

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.96%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Securitized Plus ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с DEED:
DEED с ALLWDEED с JSIDEED с SPYDEED с DCREDEED с EVMODEED с MBSDDEED с AIRR
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR

Сравнение комиссий DEED и LMBS

DEED берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF

Доходность на риск

DEED vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEED
Ранг доходности на риск DEED: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEED: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEED: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEED: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEED: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEED: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEED c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEDLMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.19

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.92

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.26

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

13.88

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEED vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEED на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEED и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEDLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.19

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.17

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.13

-0.95

Корреляция

Корреляция между DEED и LMBS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEED и LMBS

Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности LMBS в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		4.17%4.10%5.73%5.59%2.43%1.93%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Просадки

Сравнение просадок DEED и LMBS

Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и LMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEDLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-6.49%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.72%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-6.16%

-13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.87%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-0.81%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.40%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DEED и LMBS

First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что DEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEDLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.88%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.37%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

2.57%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

2.55%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

2.38%

+3.65%