PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEED с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEED с LMBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, DEED returned 0.23%/yr vs 3.04%/yr for LMBS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEED charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.

Доходность

Сравнение доходности DEED и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEED показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 1.30%.

DEED

1 день
0.08%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.05%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

LMBS

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.63%
1 год
5.89%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEED и LMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		0.41%8.91%3.19%6.43%-16.03%1.62%4.71%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		1.30%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.15%

Correlation

The correlation between DEED and LMBS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.63

The correlation between DEED and LMBS shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Securitized Plus ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с DEED:
DEED с ALLWDEED с DCREDEED с JSIDEED с SPYDEED с SECUDEED с CMBSDEED с EVMO
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с JMBSLMBS с PULSLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с USFR

Доходность на риск

DEED vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEED
Ранг доходности на риск DEED: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEED: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEED: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEED: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEED: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEED: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEED c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEDLMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.02

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.64

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.14

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

17.66

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEED vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEED на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEED и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEDLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.02

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.19

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.13

-0.94

Просадки

Сравнение просадок DEED и LMBS

Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и LMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEDLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-6.49%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-1.43%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-1.72%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-6.12%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.28%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-0.80%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.33%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DEED и LMBS

First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что DEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEDLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.68%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.45%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

1.97%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

2.56%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

2.36%

+3.61%

Сравнение комиссий DEED и LMBS

DEED берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEED и LMBS

Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности LMBS в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		4.27%4.10%5.73%5.59%2.43%1.93%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.10%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Часто задаваемые вопросы

DEED and LMBS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEED has higher volatility (1.10%) compared to LMBS (0.68%). In terms of maximum drawdown, DEED dropped -19.96% vs LMBS's -6.49%.

On 5-year performance, LMBS leads with 3.04% vs 0.23% for DEED. On fees, DEED is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LMBS has performed better with a 3.04% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEED is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.

DEED has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.10% for LMBS.

Their fees differ too: 0.65% for DEED and 0.68% for LMBS.

LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEED и LMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор