Сравнение DEED с FTXL
DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DEED is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. DEED is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past 5 years, DEED returned 0.23%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DEED charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности DEED и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEED показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.
DEED
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 21.46%
- С начала года
- 110.86%
- 6 месяцев
- 111.07%
- 1 год
- 214.18%
- 3 года*
- 61.46%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEED и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 0.41% | 8.91% | 3.19% | 6.43% | -16.03% | 1.62% | 4.71% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 110.86% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 57.30% |
Correlation
The correlation between DEED and FTXL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEED vs. FTXL — Ранг доходности на риск
DEED
FTXL
Сравнение DEED c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEED | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.75 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 14.86 | -12.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 55.40 | -50.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEED | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 6.00 | -4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.95 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.93 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок DEED и FTXL
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEED | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -43.87% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -14.51% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -41.57% | +33.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -43.87% | +23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -2.24% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -10.55% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.88% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и FTXL
Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.10%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEED | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 14.14% | -13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 29.04% | -26.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 35.94% | -32.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 36.03% | -29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 34.25% | -28.28% |
Сравнение комиссий DEED и FTXL
DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и FTXL
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности FTXL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.27% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DEED and FTXL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (14.14%) compared to DEED (1.10%). In terms of maximum drawdown, DEED dropped -19.96% vs FTXL's -43.87%.
On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 0.23% for DEED. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DEED has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for DEED.
DEED has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.13% for FTXL.
DEED is categorized as Mortgage Backed Securities, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.65% for DEED and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEED и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор