PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECZ с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECZ с PSMR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

DECZ и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DECZ и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECZ и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		-3.57%12.34%18.89%18.32%-8.93%13.75%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.94%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.94%.

DECZ

1 день
2.04%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-1.59%
1 год
11.87%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

PSMR

1 день
0.51%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.84%
1 год
11.95%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с AUGZDECZ с OCTZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с JANZDECZ с JUNZ
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFD

Сравнение комиссий DECZ и PSMR

DECZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

DECZ vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECZ c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECZPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.07

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.78

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

11.78

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECZ vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECZPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.37

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.94

-0.10

Корреляция

Корреляция между DECZ и PSMR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и PSMR

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как PSMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.40%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECZ и PSMR

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

DECZPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-11.78%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.10%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.72%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.07%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и PSMR

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECZPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.27%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

2.24%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

8.78%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

8.52%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

8.52%

+3.96%