PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECZ с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECZ с KAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - DECZ tracks the S&P 500 while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DECZ returned 11.21%/yr vs 7.18%/yr for KAPR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECZ и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECZ показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.

DECZ

1 день
-0.53%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.12%
1 год
20.18%
3 года*
16.28%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECZ и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		8.14%12.34%18.89%18.32%-8.93%20.15%1.64%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.96%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%0.56%

Correlation

The correlation between DECZ and KAPR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

0.75

The correlation between DECZ and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECZ и KAPR

Секторы
DECZ
KAPR

Технологии

35.3%
15.4%

Финансовые услуги

13.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.3%

Здравоохранение

8.8%
17.7%

Промышленность

7.8%
16.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.6%

Энергетика

3.0%
6.6%

Коммунальные услуги

2.5%
3.0%

Недвижимость

2.0%
6.3%

Сырьевые материалы

1.6%
4.8%

Технологии

DECZ
35.3%
KAPR
15.4%

Финансовые услуги

DECZ
13.4%
KAPR
16.0%

Потребительский циклический сектор

DECZ
10.6%
KAPR
8.7%

Коммуникационные услуги

DECZ
9.9%
KAPR
2.3%

Здравоохранение

DECZ
8.8%
KAPR
17.7%

Промышленность

DECZ
7.8%
KAPR
16.6%

Потребительский защитный сектор

DECZ
5.2%
KAPR
2.6%

Энергетика

DECZ
3.0%
KAPR
6.6%

Коммунальные услуги

DECZ
2.5%
KAPR
3.0%

Недвижимость

DECZ
2.0%
KAPR
6.3%

Сырьевые материалы

DECZ
1.6%
KAPR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с AUGZDECZ с JANZDECZ с JUNZDECZ с MARZ
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJUL

Доходность на риск

DECZ vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECZ c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECZKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.53

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
5.56

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.74

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

9.12

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

43.03

-31.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECZ vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECZKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.53

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.61

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.83

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DECZ и KAPR

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, примерно равная максимальной просадке KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECZKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-16.91%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-2.52%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-16.84%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

-16.91%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.52%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.92%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.53%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и KAPR

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECZKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.30%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

4.06%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

6.54%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

11.75%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

11.63%

+0.76%

Сравнение комиссий DECZ и KAPR

И DECZ, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и KAPR

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.03%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DECZ and KAPR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECZ has higher volatility (2.47%) compared to KAPR (2.30%). In terms of maximum drawdown, DECZ dropped -16.57% vs KAPR's -16.91%.

On 5-year performance, DECZ leads with 11.21% vs 7.18% for KAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DECZ has performed better with a 11.21% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECZ and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

DECZ has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.00% for KAPR.

DECZ tracks S&P 500, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECZ и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор