PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECZ с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECZ с FBUF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

DECZ и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DECZ и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECZ и FBUF

2026 (YTD)20252024
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		-3.57%12.34%11.17%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.37%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью -2.37%.

DECZ

1 день
2.04%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-1.59%
1 год
11.87%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

FBUF

1 день
1.51%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.90%
1 год
14.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с AUGZDECZ с OCTZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с JANZDECZ с JUNZ
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий DECZ и FBUF

DECZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

DECZ vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECZ c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECZFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.87

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.16

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

9.34

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECZ vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FBUF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECZFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.11

-0.27

Корреляция

Корреляция между DECZ и FBUF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и FBUF

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FBUF в 0.67%

TTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.40%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECZ и FBUF

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

DECZFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-11.09%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.81%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.18%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.42%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.58%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и FBUF

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECZFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.11%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

6.52%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

10.77%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

9.87%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

9.87%

+2.61%