Сравнение DECZ с AIOO
DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. DECZ is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECZ charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
DECZ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECZ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 8.14% | 8.16% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between DECZ and AIOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECZ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
DECZ
AIOO
Сравнение DECZ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECZ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.79 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок DECZ и AIOO
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -0.74% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.13% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.17% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 1.99% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 1.99% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 1.99% | +10.40% |
Сравнение комиссий DECZ и AIOO
DECZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и AIOO
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.03% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
DECZ and AIOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for DECZ.
DECZ has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.00% for AIOO.
They also come from different issuers: TrueShares and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for DECZ and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для DECZ и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор