PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

DECW и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и XAPR

2026 (YTD)20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.56%11.57%5.87%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

DECW

1 день
1.33%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с HOCTDECW с AUGTDECW с JANWDECW с MAYW
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий DECW и XAPR

DECW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

DECW vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.48

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.01

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

18.98

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.78

-0.48

Корреляция

Корреляция между DECW и XAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и XAPR

Ни DECW, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и XAPR

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-6.18%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.18%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

0.00%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.18%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.65%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и XAPR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что DECW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.45%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

1.19%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

8.15%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.41%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

6.41%

+0.81%