PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

DECW и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и PBFB

2026 (YTD)20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%7.12%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с AUGTDECW с MAYWDECW с HOCTDECW с JANW
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий DECW и PBFB

DECW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

DECW vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.95

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.76

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

9.68

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.34

-0.02

Корреляция

Корреляция между DECW и PBFB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и PBFB

Ни DECW, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и PBFB

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, примерно равная максимальной просадке PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-8.65%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.16%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.08%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.63%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.12%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и PBFB

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) имеют волатильность 2.53% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.56%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

3.81%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

8.32%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.54%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

6.54%

+0.68%