PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с MAYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с MAYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).

DECW и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и MAYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и MAYT

2026 (YTD)202520242023
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%9.99%
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у MAYT с доходностью 0.60%.

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с AUGTDECW с MAYWDECW с HOCTDECW с JANW
Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT

Сравнение комиссий DECW и MAYT

И DECW, и MAYT имеют комиссию равную 0.74%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Доходность на риск

DECW vs. MAYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c MAYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWMAYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.08

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.63

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.38

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

8.33

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. MAYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и MAYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWMAYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между DECW и MAYT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и MAYT

Ни DECW, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и MAYT

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и MAYT.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWMAYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-11.99%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-9.59%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.54%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.85%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.59%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и MAYT

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 2.53%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWMAYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.92%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

3.82%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

12.02%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

9.31%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

9.31%

-2.09%