Сравнение DECU с APRW
DECU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both exchange-traded funds - DECU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, DECU returned 16.71% vs 11.65% for APRW. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DECU и APRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECU показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у APRW с доходностью 7.74%.
DECU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.21%
APRW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $165.89K | $784.74K | $607.67K | |
| $193.47K | $132.49K | $278.28K |
Сравнение доходности по годам DECU и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 9.33% | 11.52% | -2.03% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 7.74% | 6.18% | -0.50% |
Correlation
The correlation between DECU and APRW is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between DECU and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECU vs. APRW — Ранг доходности на риск
DECU
APRW
Сравнение DECU c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECU | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.03 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 13.10 | -10.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 64.48 | -54.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECU и APRW
Максимальная просадка DECU за все время составила -10.66%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECU и APRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECU | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -9.61% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -0.89% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.09% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.18% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECU и APRW
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что DECU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECU | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 0.98% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 2.31% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 2.77% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 6.73% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 6.35% | +4.52% |
Сравнение комиссий DECU и APRW
И DECU, и APRW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECU и APRW
Ни DECU, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECU and APRW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECU has higher volatility (3.44%) compared to APRW (0.98%). In terms of maximum drawdown, DECU dropped -10.66% vs APRW's -9.61%.
On 1-year performance, DECU leads with 16.71% vs 11.65% for APRW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECU has performed better with a 16.71% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECU and APRW have the same expense ratio: 0.74% per year.
DECU and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DECU is categorized as Defined Outcome, while APRW is Options Trading.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECU и APRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор