- ISIN
- US00888H5211
- Эмитент
- AllianzIM
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DECU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции DECU — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) показал доход в 5.22% с начала года и 15.48% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DECU по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DECU закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | -0.62% | -3.13% | 6.86% | 4.05% | -2.48% | 5.22% | ||||||
| 2025 | 1.85% | -0.96% | -3.02% | -0.19% | 3.11% | 3.02% | 1.23% | 1.27% | 2.95% | 2.16% | -0.26% | 0.00% | 11.52% |
| 2024 | -2.03% | -2.03% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.60, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2024.
- This ETF participated in 67.38% of S&P 500 Index downside but only 62.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 62.06%
- Участие в снижении
- 67.38%
Комиссия
Комиссия DECU составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DECU имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.46 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 10.92 | -1.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF показал максимальную просадку в 10.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.66%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 2mo 23d | 5moянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.65%март 2026 г. | 2mo 16d | 16d | 3mo 2dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.20%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 20d | 2mo 12dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.51%июнь 2026 г. | 8d | — | 22d 11hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.18%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 13d | 1mo 15dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| DECU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -56.78% | +46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -9.10% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -3.21% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -10.71% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.04% | -0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DECU
Добавьте AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DECU