Сравнение DECU с NVBU
DECU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF) and NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. Over the past year, DECU returned 18.55% vs 20.67% for NVBU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DECU и NVBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DECU показывает доходность 7.56%, а NVBU немного выше – 7.60%.
DECU
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVBU
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECU и NVBU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 7.56% | 11.52% | -2.04% |
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | 7.60% | 13.27% | -2.39% |
Correlation
The correlation between DECU and NVBU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between DECU and NVBU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECU vs. NVBU — Ранг доходности на риск
DECU
NVBU
Сравнение DECU c NVBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECU | NVBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.86 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 15.42 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECU | NVBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DECU и NVBU
Максимальная просадка DECU за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки NVBU в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECU и NVBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECU | NVBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -11.97% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -5.38% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.55% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.78% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.34% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECU и NVBU
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) составляет 2.35%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что DECU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECU | NVBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 2.48% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 6.13% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 9.08% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 11.05% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 11.05% | -0.47% |
Сравнение комиссий DECU и NVBU
И DECU, и NVBU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECU и NVBU
Ни DECU, ни NVBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DECU and NVBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVBU has higher volatility (2.48%) compared to DECU (2.35%). In terms of maximum drawdown, DECU dropped -10.66% vs NVBU's -11.97%.
On 1-year performance, NVBU leads with 20.67% vs 18.55% for DECU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, DECU has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVBU has performed better with a 20.67% return vs 18.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECU and NVBU have the same expense ratio: 0.74% per year.
DECU and NVBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NVBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECU и NVBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор