Сравнение DECU с MARU
DECU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF) and MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. DECU is actively managed, while MARU is passively managed. Over the past year, DECU returned 15.41% vs 15.51% for MARU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DECU и MARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DECU показывает доходность 7.45%, а MARU немного выше – 7.57%.
DECU
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARU
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 6.49%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECU и MARU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 7.45% | 10.56% |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 7.57% | 10.80% |
Correlation
The correlation between DECU and MARU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between DECU and MARU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECU vs. MARU — Ранг доходности на риск
DECU
MARU
Сравнение DECU c MARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECU | MARU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.37 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 8.47 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECU и MARU
Максимальная просадка DECU за все время составила -10.66%, что больше максимальной просадки MARU в -9.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECU и MARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECU | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -9.91% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -6.56% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.80% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.61% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.84% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECU и MARU
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) составляет 3.59%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DECU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECU | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.81% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 8.30% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 10.61% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 12.02% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 12.02% | -1.24% |
Сравнение комиссий DECU и MARU
И DECU, и MARU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECU и MARU
Ни DECU, ни MARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DECU and MARU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MARU has higher volatility (3.81%) compared to DECU (3.59%). In terms of maximum drawdown, DECU dropped -10.66% vs MARU's -9.91%.
On 1-year performance, MARU leads with 15.51% vs 15.41% for DECU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, DECU has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARU has performed better with a 15.51% return vs 15.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECU and MARU have the same expense ratio: 0.74% per year.
DECU and MARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DECU currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECU и MARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор