PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECU с OCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECU с OCTU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF) and OCTU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. Over the past year, DECU returned 18.55% vs 20.19% for OCTU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECU и OCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECU показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у OCTU с доходностью 7.96%.

DECU

1 день
-0.61%
1 месяц
3.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.40%
1 год
18.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTU

1 день
-0.43%
1 месяц
4.27%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.66%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECU и OCTU

2026 (YTD)20252024
DECU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF		7.56%11.52%-2.04%
OCTU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF		7.96%12.37%-2.33%

Correlation

The correlation between DECU and OCTU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.97

The correlation between DECU and OCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF

Часто сравнивают с DECU:
DECU с NVBUDECU с SPBWDECU с PMJNDECU с MARUDECU с JANUDECU с EAPRDECU с QBSF
Часто сравнивают с OCTU:
OCTU с MARUOCTU с SPBWOCTU с NVBUOCTU с QBSFOCTU с JANUOCTU с TWOXOCTU с BUFP

Доходность на риск

DECU vs. OCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECU
Ранг доходности на риск DECU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
OCTU
Ранг доходности на риск OCTU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECU c OCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECUOCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.33

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.30

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.42

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

14.31

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECU vs. OCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECU на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTU равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECU и OCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECUOCTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.31

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DECU и OCTU

Максимальная просадка DECU за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки OCTU в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECU и OCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECUOCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.66%

-11.24%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-5.92%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.43%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-1.68%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.41%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DECU и OCTU

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) имеют волатильность 2.35% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECUOCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.44%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

6.22%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

8.69%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

10.39%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

10.39%

+0.19%

Сравнение комиссий DECU и OCTU

И DECU, и OCTU имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECU и OCTU

Ни DECU, ни OCTU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DECU and OCTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OCTU has higher volatility (2.44%) compared to DECU (2.35%). In terms of maximum drawdown, DECU dropped -10.66% vs OCTU's -11.24%.

On 1-year performance, OCTU leads with 20.19% vs 18.55% for DECU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OCTU has performed better with a 20.19% return vs 18.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECU and OCTU have the same expense ratio: 0.74% per year.

DECU and OCTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OCTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECU и OCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор