Сравнение DECU с AIOO
DECU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, DECU returned 16.71% vs 5.45% for AIOO. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. DECU charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности DECU и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECU показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 3.00%.
DECU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.21%
AIOO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $415.46K | $304.19K | $420.88K | |
| $193.47K | $132.49K | $278.28K |
Сравнение доходности по годам DECU и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 9.33% | 7.54% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 3.00% | 2.65% |
Correlation
The correlation between DECU and AIOO is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between DECU and AIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECU vs. AIOO — Ранг доходности на риск
DECU
AIOO
Сравнение DECU c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECU | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.51 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 7.39 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 21.31 | -11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECU и AIOO
Максимальная просадка DECU за все время составила -10.66%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECU и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -0.74% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -0.74% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.12% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.18% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.26% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECU и AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что DECU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 0.71% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 1.50% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 2.12% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 2.09% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 2.09% | +8.78% |
Сравнение комиссий DECU и AIOO
DECU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECU и AIOO
Ни DECU, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DECU and AIOO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECU has higher volatility (3.44%) compared to AIOO (0.71%). In terms of maximum drawdown, DECU dropped -10.66% vs AIOO's -0.74%.
On 1-year performance, DECU leads with 16.71% vs 5.45% for AIOO. On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. On volatility, AIOO has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECU has performed better with a 16.71% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for DECU.
DECU and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.74% for DECU and 0.64% for AIOO.
AIOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECU и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор