PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DECO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECO с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. DECO is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, DECO returned 96.91% vs 37.95% for XLK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECO charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности DECO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECO показывает доходность 62.57%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 23.60%.

DECO

1 день
-3.61%
1 месяц
-8.53%
6 месяцев
39.31%
С начала года
62.57%
1 год
96.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECO и XLK

2026 (YTD)20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		62.57%42.48%31.48%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%12.57%

Correlation

The correlation between DECO and XLK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.70

The correlation between DECO and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECO и XLK

Секторы
DECO
XLK

Технологии

55.3%
99.7%

Финансовые услуги

39.5%

-

Промышленность

5.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DECO
55.3%
XLK
99.7%

Финансовые услуги

DECO
39.5%
XLK

-

Промышленность

DECO
5.2%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

DECO
1.8%
XLK

-

Коммуникационные услуги

DECO

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

DECO

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

DECO

-

XLK

-

Энергетика

DECO

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

DECO

-

XLK

-

Недвижимость

DECO

-

XLK

-

Коммунальные услуги

DECO

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с CBXJDECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBTJDECO с MNRS
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

DECO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECOXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.55

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.04

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.39

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

7.13

+3.31

DECO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DECO и XLK

Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-82.05%

+34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-15.92%

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-10.33%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-34.84%

+23.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

5.34%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DECO и XLK

Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 8.90%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

9.89%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.52%

20.95%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

24.54%

+19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.83%

25.58%

+25.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.83%

24.80%

+26.03%

Сравнение комиссий DECO и XLK

DECO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECO и XLK

Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.71%1.16%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

DECO and XLK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to DECO (8.90%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, DECO leads with 96.91% vs 37.95% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 96.91% return vs 37.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.

DECO has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.45% for XLK.

DECO is categorized as Blockchain, while XLK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.08% for XLK.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор