Сравнение DECO с STCE
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds. DECO is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past year, DECO returned 104.28% vs 21.02% for STCE. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. DECO charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности DECO и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 66.20%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 5.62%.
DECO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 59.63%
- С начала года
- 66.20%
- 1 год
- 104.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 81.79%
STCE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 37.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.19K | $80.78K | $120.53K | |
| $6.14M | $7.55M | $10.44M |
Сравнение доходности по годам DECO и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 66.20% | 42.48% | 31.48% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 5.62% | 36.12% | 44.71% |
Correlation
The correlation between DECO and STCE is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between DECO and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DECO и STCE
Секторы
DECO
STCE
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
DECO
STCE
Технологии
DECO
STCE
Промышленность
DECO
STCE
-
Сырьевые материалы
DECO
STCE
-
Коммуникационные услуги
DECO
-
STCE
Потребительский циклический сектор
DECO
-
STCE
-
Потребительский защитный сектор
DECO
-
STCE
-
Энергетика
DECO
-
STCE
Здравоохранение
DECO
-
STCE
-
Недвижимость
DECO
-
STCE
-
Коммунальные услуги
DECO
-
STCE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. STCE — Ранг доходности на риск
DECO
STCE
Сравнение DECO c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECO | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 0.39 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 0.64 | +10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECO и STCE
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -54.11% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -54.11% | +28.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -40.49% | +31.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -22.52% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 33.15% | -23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и STCE
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеют волатильность 19.07% и 19.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 19.80% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 44.47% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 63.85% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 56.30% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.81% | 56.30% | -4.49% |
Сравнение комиссий DECO и STCE
DECO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и STCE
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности STCE в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.70% | 1.16% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.79% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DECO and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STCE has higher volatility (19.80%) compared to DECO (19.07%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs STCE's -54.11%.
On 1-year performance, DECO leads with 104.28% vs 21.02% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 19.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 104.28% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.
STCE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.70% for DECO.
They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.30% for STCE.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор