PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECO с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECO с ARKF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 167.28% vs -19.31% for ARKF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECO charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности DECO и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECO показывает доходность 79.33%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.35%.

DECO

1 день
-1.75%
1 месяц
14.67%
С начала года
79.33%
6 месяцев
71.45%
1 год
167.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
-1.37%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-18.35%
6 месяцев
-20.79%
1 год
-19.31%
3 года*
24.85%
5 лет*
-6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECO и ARKF

2026 (YTD)20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.33%42.48%31.48%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.35%28.67%37.27%

Correlation

The correlation between DECO and ARKF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.76

The correlation between DECO and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECO и ARKF

Секторы
DECO
ARKF

Технологии

55.3%
39.4%

Финансовые услуги

39.5%
25.5%

Промышленность

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DECO
55.3%
ARKF
39.4%

Финансовые услуги

DECO
39.5%
ARKF
25.5%

Промышленность

DECO
5.2%
ARKF

-

Сырьевые материалы

DECO
1.8%
ARKF

-

Коммуникационные услуги

DECO

-

ARKF
9.6%

Потребительский циклический сектор

DECO

-

ARKF
13.7%

Потребительский защитный сектор

DECO

-

ARKF

-

Энергетика

DECO

-

ARKF

-

Здравоохранение

DECO

-

ARKF
0.2%

Недвижимость

DECO

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

DECO

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с CBXJDECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBTJDECO с MNRS
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

DECO vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECO c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECOARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
-0.58

+4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
-0.63

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.93

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

-0.50

+7.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

-0.90

+19.20

DECO vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECO на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECO и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DECO и ARKF

Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECOARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-78.63%

+30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-38.50%

+12.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-38.80%

+37.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-34.96%

+23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

21.58%

-12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DECO и ARKF

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что DECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECOARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

10.86%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.98%

25.24%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.86%

33.47%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.31%

42.93%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.31%

39.75%

+11.56%

Сравнение комиссий DECO и ARKF

DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECO и ARKF

Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DECO and ARKF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECO has higher volatility (12.49%) compared to ARKF (10.86%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs ARKF's -78.63%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.28% vs -19.31% for ARKF. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.28% return vs -19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

DECO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.11% for ARKF.

They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.75% for ARKF.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECO и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор