Сравнение DDXX с WLDR
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. DDXX is actively managed, while WLDR is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.66%.
DDXX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 10.10%
- С начала года
- 29.66%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 56.17%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDXX и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 11.88% | 2.51% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 29.66% | 5.72% |
Correlation
The correlation between DDXX and WLDR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. WLDR — Ранг доходности на риск
DDXX
WLDR
Сравнение DDXX c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDXX | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.60 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок DDXX и WLDR
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -44.69% | +35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.37% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -8.63% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 14.99% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.22% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 20.94% | -7.09% |
Сравнение комиссий DDXX и WLDR
DDXX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и WLDR
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности WLDR в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.13% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.04% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
DDXX and WLDR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.
WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 1.13% for DDXX.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор