Сравнение DDXX с INKM
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 5.19%.
DDXX
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам DDXX и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 8.89% | 2.51% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.19% | 1.06% |
Correlation
The correlation between DDXX and INKM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. INKM — Ранг доходности на риск
DDXX
INKM
Сравнение DDXX c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDXX | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.57 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок DDXX и INKM
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -28.58% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -0.77% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -3.69% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и INKM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 6.00% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 8.30% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 9.78% | +4.51% |
Сравнение комиссий DDXX и INKM
DDXX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и INKM
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности INKM в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.88% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
DDXX and INKM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.
INKM has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.16% for DDXX.
They also come from different issuers: Discipline Funds and State Street. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.50% for INKM.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор