Сравнение DDXX с GXTG
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. DDXX is actively managed, while GXTG is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и GXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью -3.81%.
DDXX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXTG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.37%
- 6 месяцев
- -8.90%
- С начала года
- -3.81%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- -6.09%
- 5 лет*
- -12.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDXX и GXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 10.25% | 1.35% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.81% | -9.41% |
Correlation
The correlation between DDXX and GXTG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. GXTG — Ранг доходности на риск
DDXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXTG
Сравнение DDXX c GXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDXX | GXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDXX и GXTG
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и GXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -67.81% | +58.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -61.98% | +59.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -43.31% | +41.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и GXTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 29.78% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 28.44% | -14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 29.95% | -15.83% |
Сравнение комиссий DDXX и GXTG
DDXX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GXTG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и GXTG
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности GXTG в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.81% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.56% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
DDXX and GXTG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.
DDXX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.56% for GXTG.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Global X. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.50% for GXTG.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и GXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор