Сравнение DDX с THRV
DDX (Defined Duration 10 ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDX charges 0.25%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности DDX и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.81%.
DDX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDX и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 5.26% | 2.13% |
THRV Prospera Income ETF | 1.81% | 0.15% |
Correlation
The correlation between DDX and THRV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDX vs. THRV — Ранг доходности на риск
DDX
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DDX c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDX | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDX и THRV
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDX | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -1.50% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.57% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -0.45% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDX | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 2.94% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 2.94% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 2.94% | +4.54% |
Сравнение комиссий DDX и THRV
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и THRV
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности THRV в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.38% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
THRV Prospera Income ETF | 5.40% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDX and THRV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 3.38% for DDX.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для DDX и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор