PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDX с HIDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDX (Defined Duration 10 ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DDX returned 8.29%/yr vs 4.44%/yr for HIDE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DDX charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности DDX и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 7.04%.

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.78%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.81%
1 год
10.86%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDX и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-0.18%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		7.04%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between DDX and HIDE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.46

The correlation between DDX and HIDE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDX и HIDE

Секторы
DDX
HIDE

Финансовые услуги

21.9%

-

Технологии

15.4%

-

Промышленность

14.5%
0.0%

Здравоохранение

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Коммуникационные услуги

6.0%
0.6%

Энергетика

5.0%
0.1%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Недвижимость

2.7%
99.2%

Финансовые услуги

DDX
21.9%
HIDE

-

Технологии

DDX
15.4%
HIDE

-

Промышленность

DDX
14.5%
HIDE
0.0%

Здравоохранение

DDX
10.3%
HIDE

-

Потребительский циклический сектор

DDX
8.7%
HIDE

-

Потребительский защитный сектор

DDX
7.1%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

DDX
6.0%
HIDE
0.6%

Энергетика

DDX
5.0%
HIDE
0.1%

Сырьевые материалы

DDX
5.0%
HIDE

-

Коммунальные услуги

DDX
3.5%
HIDE

-

Недвижимость

DDX
2.7%
HIDE
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

DDX vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.46

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.46

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.72

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

19.13

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.92

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DDX и HIDE

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDXHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-5.15%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-2.31%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-5.15%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.50%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-0.94%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.57%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и HIDE

Defined Duration 10 ETF (DDX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что DDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDXHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.47%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

3.92%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

4.43%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

4.25%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

4.25%

+3.23%

Сравнение комиссий DDX и HIDE

DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и HIDE

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDX and HIDE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDX has higher volatility (1.96%) compared to HIDE (1.47%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, DDX leads with 8.29% vs 4.44% for HIDE. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DDX has performed better with a 8.29% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.96% for HIDE.

They also come from different issuers: Discipline Funds and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDX и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор