Сравнение DDX с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
DDX и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -0.18% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и HIDE
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
DDX vs. HIDE — Ранг доходности на риск
DDX
HIDE
Сравнение DDX c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.65 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.27 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.19 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 9.86 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.88 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DDX и HIDE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и HIDE
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и HIDE
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -5.15% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -3.94% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -0.95% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -0.96% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.87% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и HIDE
Defined Duration 10 ETF (DDX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что DDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.90% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 3.71% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 5.26% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.23% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.23% | +3.27% |