Сравнение DDX с GHTA
DDX (Defined Duration 10 ETF) and GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DDX returned 8.52%/yr vs 8.43%/yr for GHTA. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DDX charges 0.25%/yr vs 1.21%/yr for GHTA.
Доходность
Сравнение доходности DDX и GHTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у GHTA с доходностью 3.29%.
DDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 5.98%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.85%
GHTA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.70K | $112.44K | $177.14K | |
| $76.62K | $62.30K | $89.36K |
Сравнение доходности по годам DDX и GHTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 5.98% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 0.45% |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.29% | 10.06% | 4.78% | 14.10% | 1.99% | -1.42% |
Correlation
The correlation between DDX and GHTA is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between DDX and GHTA shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDX vs. GHTA — Ранг доходности на риск
DDX
GHTA
Сравнение DDX c GHTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDX | GHTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.78 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 1.77 | +8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDX и GHTA
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки GHTA в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и GHTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDX | GHTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -13.92% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -6.18% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -13.91% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.64% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -3.50% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.70% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и GHTA
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 1.58%, в то время как у Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDX | GHTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.11% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 5.81% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 7.49% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 11.79% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 11.79% | -4.36% |
Сравнение комиссий DDX и GHTA
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GHTA в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и GHTA
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности GHTA в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.31% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.71% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
DDX and GHTA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHTA has higher volatility (2.11%) compared to DDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs GHTA's -13.92%.
On 3-year performance, DDX leads with 8.52% vs 8.43% for GHTA. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DDX has performed better with a 8.52% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.21% for GHTA.
GHTA has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.31% for DDX.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Goose Hollow. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 1.21% for GHTA.
DDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDX и GHTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор