Сравнение DDX с CVY
DDX (Defined Duration 10 ETF) and CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. DDX is actively managed, while CVY is passively managed. Over the past 3 years, DDX returned 7.85%/yr vs 15.69%/yr for CVY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDX charges 0.25%/yr vs 1.21%/yr for CVY.
Доходность
Сравнение доходности DDX и CVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у CVY с доходностью 14.19%.
DDX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам DDX и CVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 5.00% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 14.19% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 3.57% |
Correlation
The correlation between DDX and CVY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between DDX and CVY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDX vs. CVY — Ранг доходности на риск
DDX
CVY
Сравнение DDX c CVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDX | CVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.75 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 9.27 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDX и CVY
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки CVY в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и CVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDX | CVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -66.86% | +45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -7.43% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -16.79% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -10.35% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.20% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и CVY
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 1.49%, в то время как у Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDX | CVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.44% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 7.90% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 10.83% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 16.12% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 19.46% | -12.01% |
Сравнение комиссий DDX и CVY
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CVY в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и CVY
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности CVY в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 4.16% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.34% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDX and CVY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVY has higher volatility (2.44%) compared to DDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs CVY's -66.86%.
On 3-year performance, CVY leads with 15.69% vs 7.85% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVY has performed better with a 15.69% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.21% for CVY.
CVY has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.34% for DDX.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 1.21% for CVY.
DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDX и CVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор