PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDWM с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDWM с WTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - DDWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. DDWM is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, DDWM returned 12.98%/yr vs 14.41%/yr for WTV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDWM charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 14.55%.

DDWM

1 день
-0.11%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
5.12%
С начала года
8.72%
1 год
20.78%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.98%
10 лет*
10.42%

WTV

1 день
1.03%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.59%
С начала года
14.55%
1 год
24.82%
3 года*
20.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDWM и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		8.72%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%1.45%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		14.55%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between DDWM and WTV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.72

The correlation between DDWM and WTV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDWM и WTV

Секторы
DDWM
WTV

Промышленность

21.1%
10.3%

Финансовые услуги

20.7%
18.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Технологии

9.0%
18.3%

Здравоохранение

8.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
9.9%

Сырьевые материалы

5.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
6.5%

Коммунальные услуги

5.2%
4.5%

Энергетика

3.7%
6.4%

Недвижимость

3.0%
5.4%

Промышленность

DDWM
21.1%
WTV
10.3%

Финансовые услуги

DDWM
20.7%
WTV
18.5%

Потребительский циклический сектор

DDWM
10.6%
WTV
10.6%

Технологии

DDWM
9.0%
WTV
18.3%

Здравоохранение

DDWM
8.6%
WTV
7.5%

Потребительский защитный сектор

DDWM
7.4%
WTV
9.9%

Сырьевые материалы

DDWM
5.5%
WTV
2.2%

Коммуникационные услуги

DDWM
5.4%
WTV
6.5%

Коммунальные услуги

DDWM
5.2%
WTV
4.5%

Энергетика

DDWM
3.7%
WTV
6.4%

Недвижимость

DDWM
3.0%
WTV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с UIVMDDWM с HEFADDWM с IHDGDDWM с IVLUDDWM с SPY
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

DDWM vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDWMWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.12

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.09

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.49

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

11.31

-4.25

DDWM vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDWM и WTV

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDWMWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-42.18%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-7.15%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-18.49%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-19.30%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.00%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.20%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и WTV

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) имеют волатильность 2.94% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDWMWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.87%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

8.05%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

11.75%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

17.04%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

20.10%

-5.05%

Сравнение комиссий DDWM и WTV

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и WTV

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности WTV в 1.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.54%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.86%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDWM and WTV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDWM has higher volatility (2.94%) compared to WTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, DDWM dropped -35.00% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 14.41% vs 12.98% for DDWM. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 14.41% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for DDWM.

DDWM has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.86% for WTV.

DDWM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.40% for DDWM and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDWM и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор