PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с QGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

DDWM и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.23%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Сравнение комиссий DDWM и QGRW

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

DDWM vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.91

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.45

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.51

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

5.66

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.91

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.32

-0.64

Корреляция

Корреляция между DDWM и QGRW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и QGRW

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности QGRW в 0.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и QGRW

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и QGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-24.40%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-15.44%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-10.67%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.33%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.12%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 6.36%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.91%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

13.96%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

24.20%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

21.23%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

21.23%

-5.91%