PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDWM с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DDWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. DDWM is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, DDWM returned 18.34%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DDWM charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

DDWM

1 день
0.57%
1 месяц
2.17%
С начала года
7.12%
6 месяцев
9.02%
1 год
20.45%
3 года*
18.34%
5 лет*
12.34%
10 лет*
10.37%

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDWM и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		7.12%30.07%10.70%15.25%6.52%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between DDWM and IDVO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.81

The correlation between DDWM and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDWM и IDVO

Секторы
DDWM
IDVO

Промышленность

21.1%
9.8%

Финансовые услуги

20.6%
18.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.2%

Здравоохранение

8.8%
8.3%

Технологии

8.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
9.1%

Коммунальные услуги

5.5%
6.4%

Сырьевые материалы

5.4%
15.7%

Энергетика

4.1%
12.1%

Недвижимость

3.1%

-

Промышленность

DDWM
21.1%
IDVO
9.8%

Финансовые услуги

DDWM
20.6%
IDVO
18.3%

Потребительский циклический сектор

DDWM
10.3%
IDVO
4.2%

Здравоохранение

DDWM
8.8%
IDVO
8.3%

Технологии

DDWM
8.1%
IDVO
8.7%

Потребительский защитный сектор

DDWM
7.5%
IDVO
7.5%

Коммуникационные услуги

DDWM
5.5%
IDVO
9.1%

Коммунальные услуги

DDWM
5.5%
IDVO
6.4%

Сырьевые материалы

DDWM
5.4%
IDVO
15.7%

Энергетика

DDWM
4.1%
IDVO
12.1%

Недвижимость

DDWM
3.1%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с UIVMDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с IVLU
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

DDWM vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.33

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.12

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.51

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

13.61

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.33

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.39

-0.69

Просадки

Сравнение просадок DDWM и IDVO

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDWMIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-15.46%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.37%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-15.46%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.49%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-2.30%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.67%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и IDVO

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 3.54%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDWMIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.17%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

13.06%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.62%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

16.36%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

16.36%

-1.05%

Сравнение комиссий DDWM и IDVO

DDWM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и IDVO

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.31%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDWM and IDVO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to DDWM (3.54%). In terms of maximum drawdown, DDWM dropped -35.00% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 24.20% vs 18.34% for DDWM. On fees, DDWM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DDWM has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 24.20% return vs 18.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDWM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 2.31% for DDWM.

DDWM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for DDWM and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDWM и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор