PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDWM с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DDWM tracks the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DDWM returned 12.22%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DDWM charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

DDWM

1 день
-0.60%
1 месяц
3.18%
С начала года
6.51%
6 месяцев
8.98%
1 год
20.03%
3 года*
17.86%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.36%

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDWM и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		6.51%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%13.52%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between DDWM and IDEV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.91

The correlation between DDWM and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDWM и IDEV

Секторы
DDWM
IDEV

Промышленность

21.1%
19.1%

Финансовые услуги

20.6%
24.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.7%

Здравоохранение

8.8%
8.6%

Технологии

8.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.0%

Коммунальные услуги

5.5%
3.7%

Сырьевые материалы

5.4%
8.0%

Энергетика

4.1%
5.9%

Недвижимость

3.1%
2.9%

Промышленность

DDWM
21.1%
IDEV
19.1%

Финансовые услуги

DDWM
20.6%
IDEV
24.2%

Потребительский циклический сектор

DDWM
10.3%
IDEV
7.7%

Здравоохранение

DDWM
8.8%
IDEV
8.6%

Технологии

DDWM
8.1%
IDEV
9.9%

Потребительский защитный сектор

DDWM
7.5%
IDEV
6.0%

Коммуникационные услуги

DDWM
5.5%
IDEV
4.0%

Коммунальные услуги

DDWM
5.5%
IDEV
3.7%

Сырьевые материалы

DDWM
5.4%
IDEV
8.0%

Энергетика

DDWM
4.1%
IDEV
5.9%

Недвижимость

DDWM
3.1%
IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с UIVMDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с IVLU
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

DDWM vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.61

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.29

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.08

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

8.16

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.52

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DDWM и IDEV

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDWMIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-34.77%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.20%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-13.41%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-29.15%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.98%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-6.57%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.85%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и IDEV

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 3.80%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDWMIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.60%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.10%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

14.51%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

16.26%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

17.27%

-1.96%

Сравнение комиссий DDWM и IDEV

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и IDEV

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.33%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DDWM and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.60%) compared to DDWM (3.80%). In terms of maximum drawdown, DDWM dropped -35.00% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, DDWM leads with 12.22% vs 8.48% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DDWM has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DDWM has performed better with a 12.22% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for DDWM.

IDEV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.33% for DDWM.

DDWM tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for DDWM and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDWM и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор