PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDWM с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DDWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDWM returned 10.36%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции DDWM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.36% против 13.12% соответственно.

DDWM

1 день
-0.60%
1 месяц
3.18%
С начала года
6.51%
6 месяцев
8.98%
1 год
20.03%
3 года*
17.86%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.36%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDWM и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		6.51%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between DDWM and GLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.09

Over the past year, DDWM and GLD have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DDWM и GLD

Секторы
DDWM
GLD

Промышленность

21.1%

-

Финансовые услуги

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Технологии

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Коммунальные услуги

5.5%

-

Сырьевые материалы

5.4%
100.0%

Энергетика

4.1%

-

Недвижимость

3.1%

-

Промышленность

DDWM
21.1%
GLD

-

Финансовые услуги

DDWM
20.6%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

DDWM
10.3%
GLD

-

Здравоохранение

DDWM
8.8%
GLD

-

Технологии

DDWM
8.1%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

DDWM
7.5%
GLD

-

Коммуникационные услуги

DDWM
5.5%
GLD

-

Коммунальные услуги

DDWM
5.5%
GLD

-

Сырьевые материалы

DDWM
5.4%
GLD
100.0%

Энергетика

DDWM
4.1%
GLD

-

Недвижимость

DDWM
3.1%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с UIVMDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с IVLU
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

DDWM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.21

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.60

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.68

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

4.15

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.60

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DDWM и GLD

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDWMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-45.56%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-19.21%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-19.21%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-21.03%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-22.00%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-17.75%

+14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-16.16%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

7.73%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и GLD

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 3.80%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDWMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.51%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

23.16%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

26.61%

-14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

18.00%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.95%

-0.64%

Сравнение комиссий DDWM и GLD

И DDWM, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и GLD

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.33%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDWM and GLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to DDWM (3.80%). In terms of maximum drawdown, DDWM dropped -35.00% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 10.36% for DDWM. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, DDWM has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDWM and GLD have the same expense ratio: 0.40% per year.

DDWM has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for GLD.

DDWM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLD is Gold. DDWM tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street.

DDWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDWM и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор