PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDWM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DDWM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DDWM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.11% соответственно.


DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий DDWM и GLD

И DDWM, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

DDWM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DDWMGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.89

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.31

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.70

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

9.90

-0.96

DDWM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DDWMGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.05

Корреляция

Корреляция между DDWM и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и GLD

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и GLD

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DDWMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-45.56%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-19.21%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-21.03%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-22.00%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-11.71%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-16.17%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

5.25%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и GLD

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 6.36%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DDWMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

10.48%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

24.34%

-14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

27.81%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

17.75%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.88%

-0.56%