Сравнение DDWM с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR Gold Shares (GLD).
DDWM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDWM и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDWM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 2.70% | 30.07% | 10.70% | 15.25% | -0.77% | 14.84% | -4.56% | 21.43% | -11.75% | 18.80% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DDWM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.11% соответственно.
DDWM
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 10.15%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDWM и GLD
И DDWM, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
DDWM vs. GLD — Ранг доходности на риск
DDWM
GLD
Сравнение DDWM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDWM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.89 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.31 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.70 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 9.90 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDWM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DDWM и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDWM и GLD
Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 2.41% | 2.47% | 3.57% | 4.46% | 4.28% | 3.73% | 3.52% | 3.63% | 4.40% | 2.65% | 4.00% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDWM и GLD
Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDWM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -45.56% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -19.21% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -21.03% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -22.00% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -11.71% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -16.17% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 5.25% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDWM и GLD
Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 6.36%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDWM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 10.48% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 24.34% | -14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 27.81% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 17.75% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 15.88% | -0.56% |