PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с GDMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

DDWM и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DDWM и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%1.19%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Сравнение комиссий DDWM и GDMN

DDWM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Доходность на риск

DDWM vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.42

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.47

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.92

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

13.31

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.42

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.97

-0.29

Корреляция

Корреляция между DDWM и GDMN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и GDMN

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности GDMN в 2.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и GDMN

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-52.82%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-39.03%

+28.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-24.76%

+18.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-18.46%

+14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

11.50%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 6.36%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

23.34%

-16.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

54.11%

-44.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

64.17%

-47.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

47.24%

-34.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

47.24%

-31.92%